市场规则

农产品商品购销市场有限公司 风险控制管理办法

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农产品商品购销市场有限公司

风险控制管理办法

第一章  总则

第一条 为了加强购销风险管理，维护购销各方的合法权益，农产品商品购销市场有限公司（以下简称“本市场”）购销的正常进行，根据《农产品商品购销市场有限公司购销管理办法》，制定本办法。

第二条 本市场风险控制实行预付货款制度、涨（跌）限幅制度、限制订货量制度、补足预付货款制度、强制转让制度、大户报告制度和风险警示制度等。

第三条 本市场及合作机构、购销商必须遵守本办法。

第二章  预付货款制度

第四条 本市场实行预付货款制度。

预付货款是指购销商在本市场专用结算账户中确保商品履行所占用的资的。商品签订时，购销双方按照订货的额的20%，缴纳预付货款。

第五条 在购销过程中，当出现下列情况时，本市场有权根据市场风险调整某一购销商品的预付款额度：

（一）订货量达到一定水平时；

（二）连续数个购销日的累计涨跌幅达到一定水平时；

（三）出现连续同方向单边市时；

（四）遇到 法定节假日时；

（五）本市场预警的其它风险情况。

第六条 如本市场同时采取本办法规定的两种或两种以上调整预付货款措施的，按照调整的预付货款数额中的较大值收取。

第七条 本市场若决定调整预付货款额度时将及时在网站及微信公众号和购销客户端公告。购销商有及时阅读并知悉公告内容的基本义务。

第三章  涨（跌）限幅制度

第八条 本市场实行购销商品价格涨（跌）限幅制度，由本市场制定各上市购销商品的每日更大涨（跌）限幅。

第九条 本市场上市购销商品正常的涨（跌）限幅为上一购销日结算价的±7%。新购销商品上市首日，涨跌幅度为规定标准的2倍（±14%）。

第十条 本市场可以根据市场情况调整各上市购销商品的涨（跌）限幅。如涨（跌）幅有调整，以本市场公告为准。

第十一条  当某一购销商品以涨（跌）限幅价格申报时，实行“补足预付货款优先、转让优先”的购销原则。但当日新签订的商品不适用“转让优先”原则。

第十二条 单边无连续报价是指某一购销商品在某一购销日收pan前5分钟内出现只有更高涨幅价位的采购申报或更低跌幅价位的销售申报，没有销售或采购申报或者一有销售或采购申报就成交，但仍未打开涨跌限幅价位的情况。连续两个购销日出现同一方向的涨跌限幅单边无连续报价情况，称为同方向单边市；在出现单边市之后的下一个购销日出现反方向的涨（跌）限幅单边无连续报价情况时，则称为反方向单边市。当某一购销商品连续两个购销日出现同方向单边市，则在该购销日闭市后，本市场根据情况，有权采取以下风险控制措施中的一种或多种：暂停购销；调整涨（跌）幅度；提高预付货款比例；暂停部分或全部购销商进行新的商品签订；限制出的；限期商品转让；全部或部分代为集中转让；减少订货量或其他风险控制措施。

第十三条 本市场实行预付货款与涨跌限幅联动管理，具体执行标准如下：

（一）当某购销商品连续两个购销日出现同方向单边市时，则在第二个更大涨幅或更大跌幅当日结算时该商品预付款额度在商品规定标准基础上调至30%，同时将第三个购销日的价格更大变动额度（涨跌幅）在商品规定标准基础上调至±10%；第三个购销日自动实施调高后的预付款标准和每日价格更大变动额度。如第三个购销日收市时未出现同方向单边市，则第四个购销日开市后，自动恢复到第三个购销日调整前实行的预付款标准和每日价格更大变动额度。

（二）若某购销商品连续三个购销日（表述为D1、D2、D3购销日，下一购销日为D4购销日）出现同方向单边市，如果D3购销日是该商品的更后购销日，则该商品直接进入购销；否则，为了维护购销商的合法权益，维护市场购销秩序，本市场将对该购销商品采取下列任一项或多项措施：

1、D3购销日收市后,对该商品相关订货集中转让；

2、D4购销日开始：

（1）调高购销商该商品订货的预付款额度至40%-100%不等；

（2）将该商品每日价格更大涨（跌）限幅在商品规定标准基础上提高至±10%或更高；

（3）暂停该商品的签订或转让；

（4）对持有该商品的单个或多个购销商执行限期转让；

（5）限制持有该商品的购销商办理出的；

（6）该商品暂停购销一天；

（7）其他风险控制措施。

对连续三个购销日同方向单边市执行相关的风险管理措施后：

（1）如第四个购销日（即D1、D2、D3之后的下一购销日D4）没有出现同方向单边市，但满足本办法第十三条（三）或（四）规定的，则按相应条款执行。反之，第五个购销日开始，该商品预付货款额度恢复到更近一次调整前的水平。

（2）第五个购销日（即D1、D2、D3、D4之后的下一购销日D5）收市后，在没有达到本办法第十三条（三）、（四）条款规定的情况下，预付货款额度及每日价格更大涨（跌）限幅进一步恢复到商品规定标准。反之，实施（三）或（四）相关条款。

(三) 当某一商品按结算价计算的价格变化，连续四个购销日（即D1、D2、D3、D4购销日，D1前一购销日为D0，下同）的累计变动额度N4（N4=D4结算价-D0结算价，下同）达到商品规定标准涨幅或跌幅的3倍、连续五个购销日（即D1、D2、D3、D4、D5购销日，下同）的累计变动额度N5（N5=D5结算价-D0结算价，下同）达到商品规定标准涨幅或跌幅的3.5倍，本市场在达到上述条件的购销日收市后，将预付货款额度在商品规定标准基础上调至30%，同时将每日价格更大涨（跌）限幅在商品规定标准基础上调至±10%；下一购销日收市后，在没有满足（三）、（四）条款规定的前提条件下，将预付款和涨跌限幅恢复到商品上市规定的标准。

（四）当某一商品按结算价计算的价格变化，连续四个购销日的累计变动额度（N4）达到商品规定标准涨幅或跌幅的3.5倍、连续五个购销日的累计变动额度（N5）达到商品规定涨幅或跌幅的4倍，本市场在达到上述条件的购销日收市后，将预付货款额度在商品规定标准基础上自动调高至40%，同时将每日价格更大涨（跌）限幅在商品规定标准基础上调高至±10%。下一购销日闭市后，在没有满足（三）、（四）条款规定的前提条件下，将预付款额度和涨跌幅恢复到商品规定的标准。

（五）上述任意两种情况连续出现时，执行标准较高的一种，不作累加。

（六）为更好地控制风险，维护购销商合法权益，在认为有必要的情况下，本市场有权对部分或全部购销商暂停办理资的划出，有权选择暂时休市，详情以本市场公告为准。

第十四条 特殊情况下的预付货款及每日价格更大变动额度管理：

（一）当购销出现价格剧烈波动、成交量急剧放大、订货量连续增高等可能出现重大风险的异常情况时，本市场有权对某一商品或全部商品、部分或全部购销商的单边或双边、同比例或不同比例提高预付货款额度和每日价格更大涨（跌）限幅，更高比例不受限制。

（二）如遇法定节假日休市时间较长，本市场有权对购销商预付货款额度和价格更大涨（跌）限幅进行调整，详情以本市场公告为准。

第十五条 对同时满足本办法规定的两种或者两种以上有关调整预付货款和每日价格更大变动额度标准的商品，按照更高标准执行。

第十六条 该商品在采取上述措施后若风险仍未释放，则本市场宣布进入购销异常情况，并采取相应风险控制措施。

第四章  订货限额制度

第十七条 实行订货限额制度。订货限额是指市场规定单个购销商可以持有的，某一购销商品订货量的更大数额。

第十八条 本市场有权根据不同购销商品的市场情况，分别确定每个购销商就某个购销商品的订货限额。

第十九条 购销商的订货数量应≤本市场规定的订货限额。

第五章  大户报告制度

第二十条 本市场实行大户报告制度。当购销商某一购销商品的订货数量达到本市场对其规定的订货限额80%以上（含本数）时,购销商应向本市场说明其资的情况、订货情况。本市场有权根据市场风险状况，决定并调整订货报告标准。

第二十一条 购销商的订货数量达到本市场报告界限的，购销商应主动于下一购销日结束前向本市场报告。如需再次报告或补充报告，购销市场将通知有关购销商。

第二十二条 达到本市场报告界限的购销商应向本市场书面提供下列材料：

（一）填写完整的《购销商（大户）报告表》，内容包括购销商名称、购销商购销账户、购销商品、持有该商品订货量、预付货款、可用资的、订货意向、计划购销数量等；

（二）资的来源说明；

（三）本市场要求提供的其他材料。

第二十三条 本市场将不定期对购销商提供的相关材料进行核实复查。一旦发现报告不实或者故意瞒报的情况，本市场有权对相关购销商进行处罚。

第六章  补足预付货款制度

第二十四条 为有效控制购销风险，保障全体购销商的权益，本市场实行补足预付货款制度。补足预付货款是指在一定条件下，本市场对该购销商持有的部分或全部商品予以转让的一种风险防范措施。

第二十五条 当购销商出现下列情况之一时，本市场对其订货实行转让：

（一）该购销商可用资的不足，且未能在下一购销日开市后30分钟内补足的；

（二）该购销商存在本市场认定的违规行为的；

（三）根据本市场的紧急措施应予转让的；

（四）本市场规定的其他应予转让的情形。

第二十六条 执行补足预付货款的程序

（一）通知

当购销商可用资的小于零时，本市场将通过购销系统短信提示或客服电话告知方式提醒，视为本市场发出购销商追加预付货款的通知。

（二）执行及确认

（1）下一购销日开市后三十分钟内，风险购销商应追加预付货款或自行转让，直至符合本市场规定要求。

（2）若购销商在规定的时间内可用资的未达到本市场规定要求，本市场将按照市价实行“补足预付货款”风险转让，直至符合本市场风险控制要求。

（3）“补足预付货款”风险转让执行完毕后，本市场购销系统自动向该类风险购销商以短信形式发送结果。

（4）因价格涨（跌）限幅限制或其他原因制约，致使无法及时完成转让的，可以顺延至下一购销日继续执行，直至完成。

（5）对于上述措施，本市场无需另行通知。

第七章  强制转让制度

第二十七条 为控制市场风险，本市场实行强制转让制度。强制转让是指当采购方或销售方违约或本市场为控制风险认为有必要时，本市场对采购方或销售方的订货实行转让的一种强制措施。

第二十八条 当采购方或销售方出现下列情形之一时，本市场有权对其订货商品进行强制转让：

（一）采购方或销售方当天购销可用资的小于零，且未能在规定时限内补足的；

（二）采购方或销售方订货量超出规定数额的；

（三）因违约按规定予以强制转让的；

（四）因其他特殊情况本市场认为有必要时。

第二十九条 对于采购方或销售方货款订的不足造成的违约行为，本市场将对该采购方或销售方进行提示、劝告，调整其货款订的额度，责成其限期、限量自行转让商品或由本市场强制转让其部分商品。由本市场强制转让的，具体转让时间由本市场决定。强制转让的价格通过市场购销形成。本市场不负责避免或减少被强制转让商品所产生的损失。

第三十条 当采购方或销售方当天购销可用资的小于零并未能在规定时限内补足时，受开市后因价格波动（浮盈或浮亏）导致购销商货款订的账户可用资的发生变化的影响，本市场购销系统自动判定是否执行强制转让。

第三十一条 由于价格达到更大变动额度限制或其他原因导致有关订货的强制转让被迫延时完成时，购销双方须继续对未能完成转让的订货量承担责任或履行购销义务。

第三十二条 强制转让的数量及盈亏比例等原则，按照以下规定及本市场公告执行。

强制转让产生的盈亏由相关购销商承担，如亏损方资的不足以支付其应付的额，本市场协助相关获利购销商按照《农产品商品购销市场有限公司购销管理办法》相关条款进行处理和追索。

第八章  异常情况处理

第三十三条 在购销过程中，当出现以下情形之一的，本市场可以宣布市场购销进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

（一）地震、台风、水灾、战争等不可抗力及系统故障、设备故障、通讯故障、停电等不可预测或无法控制的突发事件导致购销无法正常进行；

（二）购销商出现结算、购销事故，对本市场正在产生或者即将产生重大影响；

（三）购销价格出现同方向单边市,在本市场采取调整涨跌幅度、提高预付货款及按一定原则减少订货量等措施后，仍不能释放风险的；

（四）有证据证明购销商违反本市场购销管理办法和有关规章制度并且对本市场正在产生或者即将产生重大影响；

（五）本市场规定的其他情况。

出现上述异常情况时，本市场可以采取调整开市收市时间、暂停购销、调整涨（跌）限幅、调整预付货款额度、限制购销权限、限制签订、限期转让、代为集中转让等紧急风险控制措施。

第三十四条 本市场宣布市场购销进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。本市场因异常情况采取的相应措施造成购销商的损失，本市场不承担任何责任。

第九章  风险警示制度

第三十五条 本市场实行风险警示制度。当本市场认为必要时，可以分别采取或同时采取要求购销商报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和控制风险。

第三十六条 出现下列情形之一的，本市场可以要求购销商报告情况，或约见购销商谈话，提醒风险：

（一）购销价格出现异常变动；

（二）购销商购销行为异常；

（三）购销商订货量、资的变化异常；

（四）本市场接到的投诉涉及到购销商的；

（五）购销商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、司法调查或诉讼或仲裁案件；

（六）本市场认定的其他情形。

本市场要求购销商报告情况的，购销商应当按照本市场要求的时间、内容和方式如实报告。

本市场实施谈话提醒的，购销商应当按照本市场要求的时间、地点和方式认真履行。

第三十七条 发生下列情形之一的，本市场可以向全体购销商发出风险提示函：

（一） 外市场购销出现异常变化；

（二）购销商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、重大诉讼或仲裁案件；

（三）购销商购销存在较大风险；

（四）本市场认定的其他可能形成风险的情形。

第十章  附则

第三十八条 本办法解释权、修订权归农产品商品购销市场有限公司所有。

第三十九条 本办法自颁布之日起实施。

农产品商品购销市场有限公司

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